Znano je kot linearno programiranje s tehniko matematike, ki omogoča optimizacijo objektivne funkcije z uporabo različnih omejitev za njene spremenljivke. Gre za sestavljen model, torej z objektivno funkcijo in njenimi omejitvami, pri čemer so vse te komponente sestavljene kot linearne funkcije v obravnavanih spremenljivkah.

Skozi zgodovino je bilo nekaj pomembnih dogodkov, povezanih z linearnim programiranjem, kot so:
- Med drugo svetovno vojno je bila tajna in je služila kot mehanizem za upravljanje in načrtovanje vseh stroškov. Na ta način je bilo predvideno, da se bolje upravljajo lastna sredstva in čim bolj zmanjšajo stroški vojske.
- Trije so razmišljali o starših ali ustvarjalcih: madžarsko - ameriški John von Neumann, ameriški profesor George Dantzig in matematik ruskega porekla Leonid Kantoróvich, ki je leta 1975 prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo.

Modeli linearnega programiranja menijo, da odločitvene spremenljivke (tj. Ciljna funkcija in omejitve) ohranjajo linearno obnašanje. To omogoča, da s svojo metodo poenostavimo izračune in dobimo rezultat, ki je blizu realnosti.

Poleg vsega navedenega ne moremo zanemariti obstoja še ene pomembne vrste konceptov, ki so povezani z omenjenim linearnim programiranjem. V tem primeru se nanašamo predvsem na tri:
- Rešitev je izvedljiva. Pod to denominacijo je ograjen prostor, ki je lahko omejen ali ne, in ki je določen s tem, kar je nabor omejitev vseh polovičnih ravnin. Znana je tudi kot regija veljavnosti.
Odlična rešitev. Na ta način se imenuje, kar je množica vseh tock ograjenega prostora. Prav tako je treba poudariti, da je to lahko minimalno ali maksimalno, odvisno od posameznega primera.
Vrednost linearnega programa. V tem primeru to postane vrednost, ki jo prej omenjena objektivna funkcija prevzame v to, kar je najvišja točka optimalne rešitve.

Poglejmo primer linearnega programiranja, da bi bolje razumeli to definicijo. Recimo, da človek dobi 100.000 pesosov in da se odloči, da bo vložil denar . Njegov računovodja priporoča dve naložbi: kupite delnice naftne družbe, ki imajo donos 5%, in kupite državne obveznice, ki prinašajo 9% .

Človek se odloči, da ne bo vložil več kot 80.000 pesosov v delnice nafte in ne manj kot 15.000 pezosov v državne obveznice. Po drugi strani pa namerava naložba v delnice nikoli ne podvojiti naložbe v obveznice. Zahvaljujoč linearnemu programiranju lahko ocenite, kako porazdeliti svoj denar med obema možnostma, tako da bodo vaše naložbe največje koristi.

Znesek za vlaganje v delnice lahko navedemo kot X, znesek za naložbe v obveznice pa lahko poimenujemo kot Y. Omejitve pa so, da X ne more imeti vrednosti, ki je večja od 80.000, da Y ne more imeti vrednosti nižje od 15.000 in da X + Y ne sme preseči vrednosti 100.000 .

Če se te spremenljivke prenesejo v tabelo ali grafikon, bo mogoče vedeti, katere so najbolj donosne možnosti za posameznika.